Рэнкинг банков россии на 01 октября 2007 г. кризис ликвидности
Начавшийся в августе 2007 года кризис потребительского кредитования в Соединенных Штатах отразился и денежных рынках других государств.Предлагаемый обзор банковского рынка показывает влияние кризиса на прибыль, просроченную задолженность, рынки МБК, корпоративных и потребительских кредитов, ликвидность русских банков./ C. Селянин, специалист Bankir.Ru/
Банки России на 1 октября 2007
Слова банковский кризис либо кризис ликвидности всегда звучат в массмедиа с августа 2007 года. Но данный кризис в отличие от известных кризисов 1995, 1998, 2004 года какой-то необычный, нет банкротств, нет паники клиентов, нет коллапса рынка МБК. В чем же он все-таки проявился и какие конкретно банки задел?
В случае если с США либо Казахстаном все более-менее светло: банки (и другие денежные университеты) объявляют об убытках, посчитаны неспециализированные убытки, выросла просрочка, новые кредиты выдаются с большим трудом, то в Российской Федерации кризис с позиций денежных показателей финансовой системы не так заметен.
Для начала посмотрим влияние кризиса на прибыль. В случае если сравнивать 9 месяцев 2007 с теми-же месяцами в прошедшем году, то по всем группам банков рост. Само собой разумеется, рост прибыли отстает от роста активов (за год они выросли на 47% в целом по банковской совокупности), но это в полной мере конечно, рентабельность банков понижается уже пара лет.
Прибыль финансовой системы
| Сбербанк | 83 711 | 102 852 | 23% | 0 |
| Государственные банки | 18 815 | 19 850 | 5% | 0 |
| Федеральные банки | 70 386 | 85 277 | 21% | 2 |
| Отраслевые банки | 35 207 | 33 587 | -5% | 2 |
| Нерезиденты | 20 901 | 36 692 | 76% | 12 |
| Столичные | 22 721 | 32 954 | 45% | 39 |
| Региональные | 20 788 | 31 144 | 50% | 24 |
| Итого | 272 529 | 342 356 | 26% | 79 |
Примечание: группировку банков см. вметодике.
Убытки в третьем квартале (другими словами понижение прибыли за 9 месяцев если сравнивать с прибылью за 6 месяцев) продемонстрировали всего 79 банков, причем часть таких банков больше среди дочек нерезидентов. Из Топ 200 с убытком квартал закончили 22 банка, из них 7 – с зарубежным капиталом.
Второй показатель кризиса – просрочка практически не выросла, по кредитам юрлицам ее уровень за третий квартал не изменялся, в целом по банковской совокупности около 1%, по потребительским кредитам просрочка не смотря на то, что и выросла с 3.2% до 3.5%, но данный показатель как средняя температура по поликлинике: у одних банков она превышает 10 а также 15 процентов, у других не достигает и 1%. Просрочка в качестве индикатора кризисных явлений не в полной мере объективна, во-первых, ее рост происходит со большим временным лагом, во-вторых, по различным видам кредитов она различная, исходя из этого сравнивать банки между собой запрещено, в-третьих, ее значение возможно, как занижено (в случае если банк реализовывал задолженность коллекторскому агентству), так и завышено, в случае если просрочка копиться на балансе пара лет, то она не отражает уровень качества текущего портфеля.
К примеру, у Банка Русский Стандарт просрочка образовывает около 17% потребкредитов, но резервы созданы в количестве, перекрывающем банк и просрочку имеет хорошую прибыль. К тому же из анализа оборотов получается, что уровень просрочки текущего портфеля существенно ниже – около 10%.
Самый явственно кризисные явления заметны по динамике пассивов и активов.
Активы финансовой системы в третьем квартале выросли только на 6% если сравнивать с ростом по 11% в первом и втором. Сокращение темпов роста активов отмечено у всех групп банков (см. таблицыТемпы обязательств и роста активов в 2007 году). Но понижения темпов роста кредитов как фирмам так и физическим лицам в целом по стране нет, не смотря на то, что среди групп банков имеется различия.
Практически все группы банков снизили активность на рынке кредитования фирм, не считая двух – госбанков и Сбербанка, на каковые и пришелся главной рост. По потребкредитам картина более равномерная по всем группам, не смотря на то, что само собой разумеется нужно разбирать отдельные банки.
Банки деятельно избавлялись от ценных бумаг, но, уменьшение суммарного портфеля ценных бумаг меньше чем его прирост во втором квартале. Заметно упал прирост расчетных депозитов и счётов резидентов. Еще более заметно – депозитов нерезидентов (в том месте по большей части отражены выпущенные еврооблигации) и рублевых облигаций.
Прирост депозитов нерезидентов у региональных банков связан по большей части с банком Восточный Экспресс, что выпустил еврооблигации на 5.4 млрд.руб.
Вклады граждан так же снизили скорость увеличения, но не так очень сильно, с 8% во втором квартале до 6% в третьем. Но, летние месяцы традиционно отмечены спадом рабочий активности, что, конечно же, отражается на пассивах и банковских активах.
Анализ межбанковских операций с нерезидентами заслуживает более подробного анализа.
Во-первых, размещения и операции привлечения нужно разглядывать в связке между собой, во-вторых, нужно разделять эти операции по срокам, поскольку овернайты, МБК до года и МБК более чем года резко отличаются.
Операции МБК с нерезидентами, млн.руб.
| На 1.01.07 | 246 372 | 32 765 | 370 113 | 349 233 | 112 382 | 675 483 |
| На 1.07.07 | 436 811 | 62 599 | 131 469 | 312 882 | 178 872 | 884 299 |
| На 1.10.07 | 585 014 | 59 420 | 211 833 | 352 965 | 217 253 | 951 941 |
O/N и корсчета объединены, т.к. различий между ними практически нет.
В составе долговременных МБК большую часть составляют еврооблигации (по нашим расчетам порядка 40%). В первой половине года прирост этих пассивов составил 31%, а в третьем квартале лишь 8%. Согласно данным сайта Cbonds в третьем квартале еврооблигации разместили всего 9 банков (на сумму 57 млрд.руб. в рублевом эквиваленте), если сравнивать с 32 банками (на 360 млрд.руб.) в первом полугодии.
Такое сокращение зарубежных заимствований, само собой разумеется, явилось следствием кризиса.
Глядя на размещенные МБК можно подчернуть, что их количество вырос, в особенности кратковременных, другими словами российские банки аккумулируют ликвидность.
Переходя к анализу отдельных банков, в первую очередь, нужно выбрать те показатели, каковые самый совершенно верно характеризуют влияние кризиса на развитие банка. просрочка и Прибыль, как продемонстрировано выше, таковыми не являются. Самый совершенно верно отражают обстановку показатели динамики активов, кредитов фирмам, потребкредитов, конечно ценных бумаг и МБК.
Рост активов характеризует конкурентоспособность банка в целом. Прирост кредитов показывает наличие либо отсутствие свободных ресурсов. А по трансформации ликвидных активов (к каким относятся акции и размещенные МБК см.методику) возможно так же осознать неприятности с ликвидностью.
На базе таблицы200 Наибольших банков — динамика 3 квартал составлены пара следующих таблиц.30 банков с мельчайшим приростом активов 30 с мельчайшим приростом кредитов фирмам (среди банков с долей кредитов фирмам в активах более 30%, таких 156 из 200). У всех 30 банков отрицательный прирост .30 с мельчайшим приростом потребкредитов (среди банков с долей потребкредитов более 3%, таких 143 из 200).
Сокращение потребкредитов лишь у 15 банков, у остальных маленькой, но рост.30 с минимальной долей Ценных бумаг и МБК в активах. Эти банки не имеют запаса ликвидности, в совокупности с другими факторами это может привести к.30 с мельчайшим приростом ценных бумаг и МБК (из банков, не вошедших в прошлый перечень). У 92 банков из 170 вложения в акции и МБК сократились.
Был составлен итоговый перечень банков под условным заглавием Банки, испытывающие дефицит ликвидности в третьем квартале 2007 г. В данной же таблице продемонстрирована часть зарубежных заимствований (пассивное сальдо МБК и депозиты нерезидентов) в обязательствах банка.
Как видно у большинства банков понижение кредитной деятельности и/либо дефицит ликвидности не связана со средствами нерезидентов. Экспресс-анализ некоторых банков разрешает заявить, что на их деятельность оказал влияние не кризис. У банков Пересвет, Таврический, Юникор, БПФ, Национальный космический сократились остатки на расчетных квитанциях, у Мосстройэкономбанка депозиты резидентов и расчётные счета.
Сокращение активов Ханты-Мансийского банка возможно связано с кризисом ликвидности, банк из нетто-заемщика рынка МБК превратился в нетто-кредитора, наряду с этим он сократил портфель ценных бумаг, но на кредитовании это не сказалось.
Перед банками входящих в перечень50 банков с громаднейшей долей средств нерезидентов в обязательствах в будущем, возможно, поднимется неприятность рефинансирования пассивов, но как остро, зависит от структуры и обязательств и сроков активов. 20 банков из этого перечня – 100% зарубежные дочки.
Стандартные таблицы с динамикой за этот месяц и В первую очередь года 200 Наибольших банков России по величине активов 100 наибольших по величине собственного капитала100 наибольших банков по величине кредитного портфеля фирмам (включая ИП) 100 наибольших банков по величине портфеля потребительских кредитов 100 наибольших банков по вложениям в акции 100 наибольших банков по остаткам на расчетных квитанциях 100 наибольших по величине вкладов физлиц 100 наибольших по оборотам средств в банкоматах
Методика
Показатели вычислены на базе балансов банков (форма 101).
Где не указано иное, безотносительные показатели в миллионах рублей.
С целью анализа все банки поделены на следующие группы (в скобках численность банков в группе): Сбербанк (1) – выделен в отдельную группу в силу большого веса в банковской совокупности, Государственные банки (4) – большие банки с долей госучастия близкой к 100%: ВТБ, Россельхозбанк, Ханты-Мансийский, Российский банк развития, Федеральные банки (21) – большие банки, имеющие филиалы в 15 и более субъектах РФ. Отраслевые банки (21) – большие банки, специализирующиеся на отдельных банковских операциях или обслуживающие отрасль либо группу фирм, Нерезиденты (60) – банки со стопроцентным зарубежным капиталом,малые (490) – и Московские средние столичные банки, не вошедшие в другие группы.Региональные (556) – региональные банки, не вошедшие в другие группы.
Методика расчета активов приближена к расчету активов для норматива Н5 (на данный момент отменен).
В капитал входят : Уставный капитал, эмиссионный доход, переоценка имущества, другие фонды (счета 102, 103, 104, за минусом 105, 106, 107), прибыль в распоряжении банка (счет 701 – счет 702, счет 703, — счет 704, — счет 705).
Рентабельность активов вычислена исходя из среднехронологического значения активов за полугодие в пересчете на годовые проценты.
В состав кредитов не включены просроченные кредиты. Таблицы фаворитов по приросту либо фаворитов по доле в активах (обязательствах) составлены из банков вошедших в число наибольших по этому показателю.
Показатель Акции и МБК (А-П) включает в себя акции (госбумаги, облигации, акции, векселя) конечно активное сальдо МБК с резидентами, депозиты в ЦБ, активное сальдо МБК до 1 года с нерезидентами.
