Алгоритмический трейдинг: искусственный интеллект как двигатель финансового рынка
Валютные и фондовые рынки быстро изменяются. Успевать разбирать миллионы комбинаций и вводить собственные эти многие трейдеры попросту не успевают: грести на рынке «вручную» с годами делается все сложнее и сложнее. Некоторых игроков подводят интернет-провайдеры – из-за неожиданно оборванного соединения обрывается и шанс на хорошую сделку.
Неудивительно, что все громадную популярность в мире завоевывает алгоритмический трейдинг – автоматизированная совокупность торговли.
Обратить внимание на преимущества алгоритмического трейдинга форекс-сообщество вынудил и глобальный экономический кризис. Благодаря ему сложилась устойчивая традиция инвестирования спекулятивных инструментов, прежде всего товарных, валютных и индексных фьючерсов. А для совершения аналогичных сделок довольно часто требуется хорошая технологическая база.
Преимущества автоматической торговли
Большая часть поклонников алгоритмического трейдинга исходят из того, что компьютерные программы уже неоднократно обосновывали собственный превосходство над человеком на поприще интеллектуальных игр. Раз уж неестественному интеллекту по силам продумывать сложные шахматные комбинации, то он столь же удачно может использоваться при управлении денежным рынком. Роботы, при помощи которых реализуется механизм алгоритмического трейдинга, довольно часто интегрированы в биржевые и трейдинговые платформы и представляют собой системы, смотрящие за рынком.
Многие мировые банковские структуры, в первую очередь такие, как UBS, Deutsche Bank, City и другие разрабатывают и развивают инфраструктуру для алгоритмического трейдинга. На современном денежном как раз такие банки занимают главные позиции. А те, у кого с помощью автоматизированного трейдинга слабовато, рассматриваются «продвинутыми» клиентами как структуры маргинального толка.
Помимо этого, всегда растёт число трейдеров, желающих торговать по высокопрофессиональным стратегиям, созданных рыночными асами. Применять эти стратегии они смогут в виде ПО с постоянной регулярными обновлениями и технической поддержкой.
Неуместный антропогенный фактор
Кое-какие аналитики валютного и фондового рынков прогнозируют, что к 2015 году трейдеры-люди будут совсем вытеснены с торговых площадок трейдерами-роботами. Бытовая людская логика все чаще демонстрирует полную несостоятельность в рыночной среде. Куда уместнее оценивать торговые обстановки с позиций вероятностной логики, но человеку это совсем несвойственно.
Он в произвольных событиях будет сохранять надежду на лучшее либо опасаться утрат, выдавать желаемое за настоящее, паниковать, попадать в разные психотерапевтические ловушки. И на помощь неопытным трейдерам в этих обстоятельствах приходят торговые роботы – особый софт, талантливый частично или полностью заменить человека при совершении торговых операций. Качественный торговый робот с успехом заменит кроме того опытного брокера либо управляющую компанию.
В конце девяностых годов XX века к разработке торговых электронных совокупностей приложил руку один из первых отечественных трейдеров Юрий Чеботарев, математик по профессии. Он первый задумался о том, что неточности игроков во многом обусловлены психологией, и о необходимости нейтрализации антропогенного фактора на протяжении операций на денежном рынке. В партнерстве с холдингом Triumph-AV Чеботарев создал собственный первый «фирменный» продукт называющиеся RobLab.
Со временем управляющие роботы от Чеботарева стали пользоваться огромным спросом среди российских трейдеров.
Специалисты говорят, что разработчики ПО для алгоритмического трейдинга фактически избавлены от необходимости соперничать между собой. Но они достаточно жестко стали конкурировать с классическими управляющими компаниями.
Недочёты алгоритмического трейдинга
Доверившись управляющему роботу, трейдер в среднем может расширить собственный начальный капитал на 100-110%, а в отдельный случаях, как уверяют разработчики, достигнуть и намного больших показателей. Но чрезмерное увлечение алгоритмическим трейдингом может сыграть над игроками фондового либо валютного рынка и плохую шутку: в случае если одной и той же алгоритмической схемой будут пользоваться тысячи трейдеров, ее эффективность возможно сведена на «нет».
Потому и стоящее ПО для автоматизированной торговли на бирже – вещь, практически эксклюзивная. Кое-какие инвесторы, привычные с базами программирования, разрабатывают и «обкатывают» алгоритмический сервис для себя самостоятельно, не задаваясь целью его последующей продажи.
Второй значительный недочёт алгоритмического трейдинга – соблазн расслабиться, всецело доверив контроль над торговыми обстановками неестественному интеллекту. Хороший игрок ни при каких обстоятельствах не будет сохранять надежду только на электронную универсальность. Так как алгоритмический трейдинг, по сути, — это всего лишь средство экономии времени, а не прекрасная программа для зарабатывания денег.
Светлана Усанкова
