Ликвидность банка: скользкая ресурсная база
Ликвидность банка — это тот показатель, что интересует каждого клиента данного банка, а на протяжении кризиса еще и тревожит. Дело в том, что ликвидность — это свойство банка к своевременному исполнению обязательств перед вкладчиками, другими клиентами и кредиторами. Обязательства банка — это не «мне в этом банке должны кучу денег!», правильнее, не совсем и не в любых ситуациях именно это. Различаются два вида обязательств банка: настоящие и условные.
Настоящие обязательства — депозиты до востребования, строчные депозиты, привлеченные межбанковские ресурсы, средства кредиторов. Условные обязательства — это забалансовые поручительства (и пассивные гарантии, каковые выдал банк, и т.д.) и забалансовые активные операции (выставленные аккредитивы и неиспользованные кредитные линии).
Ликвидность банка возможно выяснить и как соответствие сроков размещенных активов и привлеченных банков пассивов. В то время, когда эти сроки не соответствуют друг другу, тогда у банка начинаются неприятности. И неприятности начинаются у клиентов.
Переходные экономики характеризуются в первую очередь скоро изменяющимися условиями. С одной стороны подобная обстановка разрешает приобретать прибыли значительно более высокие, чем при стабильной экономической ситуации, а высокие доходы традиционно завлекают инвесторов, как отечественных, так и зарубежных. Иначе — это неизменно риск, и риск не мелкий.
А риск отпугивает многих потенциальных инвесторов.
Для банка скоро изменяющиеся условия переходной экономики означают, что активные и пассивные операции начинают носить случайный, труднопрогнозируемый темперамент, а это формирует определенные сложности в управлении ликвидностью.
Особенное влияние на банковскую ликвидность оказывают трансформации ресурсной базы. Хитрость тут в том, что ресурсная база сама по себе — явление непостоянное, нестабильное, подверженное достаточно хаотическим трансформациям. Так как частью ресурсной базы являются клиентские средства до востребования, а как их получение, так и списание являются случайными событиями.
В следствии, в то время, когда изменчивость ресурсной базы делается через чур высокой, вероятна обстановка, что при исполнении всех платежных требований клиентов произойдёт очень неприятный «нежданчик» — овердрафт корсчета. И банк будет должен обратиться к межбанковским кредитам, дабы выполнить собственные обязательства перед клиентами.
Так разумеется, что с увеличением удельного веса вкладов до востребования, ликвидность банка понижается.
Степень кредитоспособности банковских заемщиков оказывает значительное влияние на ликвидность банка — так как это указывает своевременность возврата ссуд. Высокорисковые кредиты снижают ликвидность банка, и чем их больше — тем ниже ликвидность. Практически несвоевременный возврат ссуд свидетельствует, что у банка остается меньше денег (надежный актив) и больше бумаг (вызывающий большие сомнения актив).
Достаточно значительным причиной, воздействующим на уровень ликвидности банковского баланса, есть надежность депозитов и займов, каковые банк приобретает от вторых кредитных учреждений.
Факторов, воздействующих на ликвидность банка, множество, и многие из них не имеют на первый взгляд никакого отношения к банковской деятельности (к примеру, в случае если банк трудится с ипотечными кредитами, то на ликвидность влияют цены на рынке недвижимости). Чтобы оценить ликвидность банка, создана совокупность особых показателей, отражающих соотношение пассивов и активов, и структуру банковских активов.
К примеру, вычислить ликвидность банка возможно, в случае если известны такие показатели, как доверительная возможность, количество размещаемого кредита, срок размещения, количество резервирования, прогнозируемая ставка привлечения. Результатом расчетов являются определенные характеристики ликвидности прибыльности и банка операции кредитования: максимальный срок утраты ликвидности банком (за целый период размещения кредита), большой дневной количество привлечения межбанковских кредитов (нужен для нейтрализации недостачи средств), громаднейшие затраты на привлечение межбанковских кредитов, неспециализированный итог от операции кредитования с учетом ликвидных издержек. С целью проведения аналогичного расчета (подобного известной совокупности Value-at-Risk) нужно кроме этого знать уровень доверия (в большинстве случаев принимается равным 5% — для расчета предельных черт поддержания ликвидности банка).
Интернациональная практика применяет коэффициенты ликвидности, каковые являются соотношениемразных статей актива баланса кредитного учреждения с определенными статьями пассива либо пассивов с активами. На практике единого общемирового показателя банковской ликвидности не существует, в разных государствах эти показатели исчисляются по различным методикам а также имеют различные заглавия.
Разумеется, что клиенту банка достаточно сложно произвести расчет банковской ликвидности, кроме того при полной прозрачности баланса нахождения и банка его в свободном доступе. Приходится ориентироваться на таковой показатель, как репутация банка.
Нужно подчернуть, что в ликвидности банка репутация играется отнюдь не последнюю роль — так как чем хуже репутация, тем больше возможность того, что при определенной ситуации (к примеру, паника на бирже, трансформации политической обстановки и т.д.) будет затребовано критическое количество вкладов до востребования. Так что банки с высокой репутацией имеют соответствующе большой уровень ликвидности.
София ВАРГАН
